量化交易的过程就是获取数据、处理数据、下单。其中获取数据需要交易所API接口。
登录Coinmarketcap.com，选择一个交易所。
选择的标准首先是安全性，中心化的交易存在安全隐患，包括黑客和监守自盗。交易量越高人气越旺，深度越大。可以在24小时交易所成交量排名中，选前10的。
大多数主流交易所都有API接口可以获取数据，实施下单。由于最近一些大的交易所被墙，无法登录，我选择OTCBTC的API接口给大家演示。
在币币交易页面右下选择API文档，打开进入Github页面，如下：
先看PublicAPI：
markets——得到所有的币币交易品种名称
Tickers——得到所有币币交易品种过去24小时的报价
tickers{market}——得到指定币币交易品种过去24小时的报价
order_book——获取指定币币交易品种的订单。
Trades——最新成交，记录每一笔成交数据，用于高频交易。
Kline——返回k线数据，可以做一些测略回测，趋势或者择时测略。
klines_with_pending_trades——返回待处理数据的K线，目测和Kline基本一致。
URL网址，就是API。打开一个新的网页，先输入OTCBTC的币币网址，再后面在输入你要带入的API接口URL。之后显示为一堆如下：
我们可以使用Chrome的浏览器插件JSONView让数据换行显示，会更加直观。
下面分别详细讲解各个接口：
markets：不用解释了。
tickers{market}：这个大括号里的参数market就是你要查询的交易品种。注意大括号不要输入。
At——当前时间，用Unix格式显示，可以在python中改为常用的时间格式。
buy——最后的主动买入价格
sell——最后的主动卖出价格
low——最低价
high——最高价
last——收盘价
vol——成交量
order_book：asks是主动卖，bids是主动买。
Trades：参数limit——设定查询最近的成交笔数；
market——选取你要查询的币币交易品种
klines：参数period——设定K线的时间，单位为分钟，可选1,5,15,30,60,120,240,360,720,1440,4320,10080。
文章为作者独立观点，不代表 股票程序化软件自动交易接口观点
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