在上一篇文章,实现一个简单的突破策略,回撤测过程中,在熊市中行情表现糟糕,收益率为负数。本文对于突破策略进行优化,加入做空的订单,在熊市场也回去而外的收益,加入不同时间周期,判断当前牛熊趋势。
策略思路
指标快,慢sma做多信号
当前空仓收盘价格连续下跌n根k线当日收盘价大于慢,快sma快sma大于慢sma
做空信号
当前空仓收盘价连续上涨n天收盘价小于快,慢sma慢sma大于快sma
设置订单
仓位全仓买入卖出价回调x%止损订单价格0.05止盈订单价格0.1
回撤策略
初始条件
数据:eth-1h初始资金:10000
初始策略
总资产结果
优化策略
总资产结果
验证策略
当前优化策略参数后,在eth表现优异,收益率达到,对于改模型,在其他虚拟货币的表现。
虚拟币类型初始条件原始策略
总资产结果
ETH最优参数模型
关键代码
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